Календарь мероприятий
|
Программа:
I. Введение в риск-менеджмент
1. Понятие риска, его виды
2. Анализ рисков и методики их оценки
3. Методы управления рисками, способы их снижения
4. Экономическая целесообразность и обязанность создания СУР
5. Требования Базового стандарта по управлению рисками в НФО
6. Компоненты системы управления рисками в НФО
7. Обязательные к управлению виды риска. Понятие существенности
8. Управление рисками в соответствии с МСФО
9. Раскрытие информации о рисках
II. Кредитный риск
1. Ключевые понятия при управлении кредитными рисками:
2. Понятие дефолта
3. Выбор определений дефолта в зависимости от программ кредитования
4. Понятие обесценения
5. Модель ожидаемых кредитных потерь:
• расчет вероятности дефолта по портфелю (PD),
• расчет потерь в случае дефолта (LGD),
• расчет ожидаемых потерь (EL) и непредвиденных потерь (UL),
• расчет величины кредитного требования, подверженного риску дефолта EAD).
• экономический капитал (EC) и экономическая добавленная прибыль (EVA)
6. Методы оценки кредитоспособности заемщика: особенности оценки юридических и физических лиц (бальная оценка, ПДН, оценка финансового положения)
7. Применение скоринга для принятия решения о выдаче заемных средств
8. Можно ли разработать скоринговую систему оценки заемщиков самостоятельно
9. Методы индивидуальной оценки заемщика
10. Показатели качества заемного портфеля и портфельный анализ.
11. Расчет ПДН и качество кредитного портфеля
12. Методы управления рисками кредитным портфелем:
• Винтажный анализ
• Построение матрицы переходов
13. Разработка и ценообразование программ кредитования с учетом ожидаемых потерь и стоимости капитала
14. Учет кредитного риска при формировании политики кредитования
Лектор: Штуркина Екатерина Дмитриевна – сертифицированный эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, эксперт по микрофинансовой деятельности.
Оставьте заявку на участие