Программа:

I. Введение в риск-менеджмент

1. Понятие риска, его виды

2. Анализ рисков и методики их оценки

3. Методы управления рисками, способы их снижения

4. Экономическая целесообразность и обязанность создания СУР

5. Требования Базового стандарта по управлению рисками в НФО

6. Компоненты системы управления рисками в НФО

7. Обязательные к управлению виды риска. Понятие существенности

8. Управление рисками в соответствии с МСФО

9. Раскрытие информации о рисках

II. Кредитный риск

1. Ключевые понятия при управлении кредитными рисками:

2. Понятие дефолта

3. Выбор определений дефолта в зависимости от программ кредитования

4. Понятие обесценения

5. Модель ожидаемых кредитных потерь:
• расчет вероятности дефолта по портфелю (PD),
• расчет потерь в случае дефолта (LGD),
• расчет ожидаемых потерь (EL) и непредвиденных потерь (UL),
• расчет величины кредитного требования, подверженного риску дефолта EAD).
• экономический капитал (EC) и экономическая добавленная прибыль (EVA)

6. Методы оценки кредитоспособности заемщика: особенности оценки юридических и физических лиц (бальная оценка, ПДН, оценка финансового положения)

7. Применение скоринга для принятия решения о выдаче заемных средств

8. Можно ли разработать скоринговую систему оценки заемщиков самостоятельно

9. Методы индивидуальной оценки заемщика

10. Показатели качества заемного портфеля и портфельный анализ.

11. Расчет ПДН и качество кредитного портфеля

12. Методы управления рисками кредитным портфелем:
• Винтажный анализ
• Построение матрицы переходов

13. Разработка и ценообразование программ кредитования с учетом ожидаемых потерь и стоимости капитала

14. Учет кредитного риска при формировании политики кредитования

Лектор: Штуркина Екатерина Дмитриевна – сертифицированный эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, эксперт по микрофинансовой деятельности.

Оставьте заявку на участие